Форекс трейдерлеринин 80% жакыны чечим кабыл алууда кетирген каталарынан улам жоготууга учурайт. Финансылык талдоо инструменттеринин же анын натыйжаларын чечмелөө үчүн зарыл болгон билимдин жоктугу алардын иш-аракеттеринин рационалдуулугуна таасирин тийгизет. Мындан тышкары, валюта рыногу үчүн техникалык талдоо куралдарынын көп түрдүүлүгү башталгыч инвесторду адаштырышы мүмкүн.
Техникалык талдоо куралдары
Натыйжалуу маалыматтарды талдоо куралдары рыноктун динамикасын түшүнүүгө жардам берет, алардын арасында тренддин өзгөрүү көрсөткүчтөрү бар. Алардын максаты - валюта рыногунун динамикасынын тенденциясын чагылдыруу. Тренд көрсөткүчү анын багытын (өйдө, ылдыйда жана капталда), күчүн жана тескерисин көрсөтө алат. Төмөнкү индекстер айырмаланат:
- тенденция көрсөткүчү;
- өткөн мезгилдин курсунун учурдагы курска өзгөрүү учуру же ылдамдыгы;
- волатилдүүлүк же алмашуу курсунун өзгөрмөлүүлүгү;
- соода көлөмү;
- колдоо жана каршылык.
Тренд индекстери
Мыкты тренд көрсөткүчтөрү:
- кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр (Англисче орточо,MA), жөнөкөй SMAлар, экспоненциалдык EMAлар жана салмактуу WMAлар;
- конвергенция-кыймылдуу орточо MACDдин дивергенциясы (анг. MA convergence/divergence)
- TRIX (англисче үчтүк EMA, үчтүк EMA);
- Багыттуу Кыймыл (DX);
- ортача DX (ADX);
- тренд сызыгынын көрсөткүчү;
- товар каналы (CCI);
- параболикалык SAR (англисче токтотуу&кайтаруу, токтотуу жана артка кайтаруу);
- SMI (акылдуу акча индекси, акылдуу акча индекси);
- Vortex көрсөткүчү (VI);
- Ичимоку трендинин көрсөткүчү.
Тренд индекстери өз багытында соода кылууга жардам берип, позицияларды өсүү тенденциясында узакка, ал эми төмөндөө тенденциясында кыска кармап турат. Бул көрсөткүчтөрдүн кемчилиги рыноктун тенденциясынын өзгөрүшү учурундагы кечигүү болуп саналат.
Моменттин индекстери
Кечиктирүүнү болтурбоо үчүн, моменттин көрсөткүчтөрүн колдонсоңуз болот. Алар горизонталдуу тренд каналынын, кайра сатуу жана кайра сатып алуу моменттеринин төмөнкү же жогорку чектерине жакын курсунун тескерисин орнотууга жардам берет. Импульс индикаторлорунун терс жагы, алар жогорулаган тенденцияда эрте сатуу сигналдарын берип, төмөндөө тенденциясы менен сатып алышат. Бул көрсөткүчтөрдү камтыйт:
- стохастикалык;
- force (англисче күч индекси, FI);
- чыныгы күч индекси (TSI);
- салыштырмалуу күч индекси (RSI);
- ultimate осциллятор (UOS);
- акча агымынын индекси (MFI);
- Уильямс пайыз диапазону (Williams %R, %R).
Психологиялык дагы барФорекс индекстери: рыноктогу жалпы кырдаалды, анын төмөндөө же тырмакчалардын көтөрүлүү тенденциясын баалоочу өсүүчү консенсус, катышуу индекси (трейдерлердин милдеттенмелери, COT).
Тренддин жана импульстун индекстери прогноздордо көп учурда дал келбейт. Мисалы, курстун узак мөөнөттүү өсүшү менен тренд багытынын көрсөткүчү көтөрүлүп, сатып алууну билдирет. Ошол эле учурда импульстун осцилляторлору сатууну сунуштап, ашыкча сатып алуу сигналын берет. Тескери жагдай тренд багыты индикатору төмөндөп кеткенде, баанын узакка чейин төмөндөшү учурунда байкалат, бул сатууну билдирет. Ошол эле учурда баалардын өзгөрүү темпинин көрсөткүчтөрү сатып алууну талап кылууда.
Тренд күчүнүн көрсөткүчү
Жогору тенденциясынын күчүн анын көлөмү, багыты жана алыстыгы боюнча баалоого болот. Жабуу баасы мурункусунан жогору болгондо, тренддин күчү оң болот. Жана тескерисинче. Курс канчалык көп өзгөрсө, тенденция ошончолук күчтүү. Тренд күчүнүн көрсөткүчү акыркы жана мурунку жабуу бааларынын ортосундагы айырманы валютанын көлөмүнө көбөйтүү жолу менен эсептелет. Ошентип, тенденциянын күчөшү баанын же соода көлөмүнүн өсүшү менен аныкталат. -100%дан 100%га чейин өзгөрдү.
RSI көрсөткүч
Салыштырмалуу күч индикатору RSI мезгил ичинде жабуу курсунун оң өзгөрүүлөрүнүн кыймылдуу орточо көрсөткүчүнүн ошол эле баадагы оң жана терс өзгөрүүлөрдүн кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрүнүн суммасына 100гө көбөйтүлгөн катышы катары эсептелет. Качан индекстин мааниси 100% жакындайт, индикатор валютанын ашыкча сатылып алынгандыгын билдирет, ал эми 0% - анын ашыкча сатылгандыгы жөнүндө. Индекс диаграммасынын экстремуму, багытка карама-каршыбаанын кыймылы, трендди кайтаруу көрсөткүчү болуп саналат. Тескерисинче, баанын диаграммасы өсүү тенденциясы боюнча жаңы жогорку көрсөткүчтү көрсөтсө жана индекс өзгөрбөсө, анда карама-каршы багытта өзгөрүү күтүлөт. Тренддин өзгөрүшүн аныктоо үчүн индикатор диаграммасына техникалык анализдин үлгүлөрүн колдонсо болот. Ошондой эле, трендди өзгөртүү сигналы индикатор диаграммасынын жана баанын конвергенциясы жана дивергенциясы болуп саналат - баа салыштырмалуу күч индексинин багытын ээрчийт.
Мисалы, эгерде MA50 MA200дөн жогору болсо жана 3 күндүк RSI белгиленген мааниден 20% төмөн түшсө, соодагер узак позицияга кирет, бул ашыкча сатылып кеткенин билдирет. Тескерисинче, эгерде MA50 MA200дөн төмөн болсо, ал эми RSI3 80% максаттуу деңгээлден жогору көтөрүлсө, трейдер кыска позицияга кирет, бул валюта ашыкча сатып алынганын билдирет.
MACD көрсөткүчү
MACD тренд көрсөткүчү кичине жана чоңураак мезгилдин экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрүнүн ортосундагы айырмага негизделген. Көбүнчө 12 жана 26 күндүк кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр колдонулат. MA кесилиштери ар кандай убакыт аралыгындагы тенденциянын өзгөрүшүн баалоо үчүн колдонулат, ал эми аралык жана салыштырмалуу абал өсүш же төмөндөө тенденциясынын туруктуулугун баалоо үчүн колдонулат. Кыска мөөнөттүү узак мөөнөттүү кыймылдан кемитүү бул өзгөчөлүктөрдү так эске алган осцилляторду берет. Көрсөткүч эки орточо көрсөткүчтүн анализинин бир түрү.
Гистограмма жана сызыктуу MACD көрсөткүчү бар.
MACD гистограммасынын индикатору төмөнкү формула боюнча эсептелет: MACD=ЕМА9 [А], мында А=ЕМА12 – ЕМА 26, мында i – баа.
Сигналдардын 3 түрү бар:
- максималдуу же минималдуу MACDден өтүү - бул сигнал, ага бир нече кошумчаларды алууда жооп кайтаруу керек;
- MACD белгиленген чек араны кесип өтүү позицияны ачуу үчүн негиз болуп саналат;
- MACD орто кайчылаш да кошумча сигналдарды талап кылат.
MACD-гистограмма сигналдарын тастыктоочу сигналдар үндүн көрсөткүчү болуп саналат. Ошондой эле алмашуу курсунун болжолдуу багытка өзгөрүшүн күтүү сунушталат.
Сызыктуу MACD жылмакайланган жана тегизделбеген Aдан турат. Бул сызыктар курстун динамикасына ылайык келет.
12 күндүк сызык 26 күндүк сызыкты өйдөдөн ылдыйга кесип өткөндө, ал сатууну, ылдыйдан - сатып алууну билдирет.
12 күндүк линиянын төмөнкү же жогорку чегинен кийинки маани MACD линиясынын кроссоверлери түрүндө ырастоону талап кылган эскертүү.
Сызыктуу MACDди маанилердин чек аралары менен кесип өтүү үчүн кеминде 2 ырастоо сигналы талап кылынат.
Индикатор жок дегенде күнүмдүк диаграммаларда колдонулушу керек. Бир кыйла кечигиши мүмкүн.
Параболикалык SAR
Параболикалык SAR, рыноктун тенденциясы өзгөргөндө курс жаңы экстремалдык чекке жеткенде, токтотуу чектеринин MAны кыска мөөнөткө (50 күндөн 5 күнгө чейин) өзгөртөт, ал эми токтотуу жана тескери ылдамдык менен жакындайт тренд. Индикатор трендди SAR деңгээли өтүп кеткенге чейин кайталап, учурдагы позицияны жаап, карама-каршы позицияны ачат.
Баштапкы тариф мурунку минималдуу (максималдуу) тарифке барабар. Андан кийин SAR төмөнкүдөй эсептелет: SARn+1 =SARp + AF(M - SAR ),бул жерде:
- SARn+1 – ачык позициянын токтотуу баасы,
- SAR- мурунку мезгилдеги SAR,
- AF – ылдамдык M жеткенде 0,02ден 0,02ге чейин жогорулайт.
- M – жаңы максималдуу (минималдуу) алмашуу курсу.
Параболикалык система позицияны жабуу моментин аныктоо үчүн да, позицияларды ачуу үчүн да колдонулат.
Товар каналынын көрсөткүчү
Товар каналынын индикатору баа импульсунун индикатору болуп саналат жана конвертация коэффициентине көбөйтүлгөн баанын абсолюттук четтөөсүнөн баа менен анын кыймылдуу орточо көрсөткүчүнүн ортосундагы айырманын коэффициенти катары эсептелет.
- CCI=(Pn - SMA(P )) / 0, 015D мында:
- P– типтүү баасы;
- SMA(P ) – типтүү орточо баа;
- D - орточо алмашуу курсу менен анын SMA ортосундагы абсолюттук айырманын орточо мааниси.
CCI маанилеринин диапазону +/-100. Ошол эле учурда 100дөн ашса, валюта ашыкча сатып алынганын, ал эми -100 анын ашыкча сатылып кеткенин көрсөтүп турат жана бул тенденциянын өзгөрүшүнүн көрсөткүчү.
100дөн ашып кетүү кокусунан эмес жана бүтүмгө мүмкүнчүлүк түзөрү жалпысынан кабыл алынган. CCI 100дөн ашканда сатып алуу керек, ал эми индекс 100дөн төмөн түшкөндө сатуу керек. CCI индекси -100дөн аз болгондо кыска позицияны ачуу жана жабуу -100дөн жогору болгондо сунушталат.
MA көрсөткүчтөрү
Жылдуу орточо көрсөткүчтөр жөнөкөй, салмактуу жанаэкспоненциалдык.
Жөнөкөй MA мезгил үчүн орточо арифметикалык көрсөткүчкө туура келет.
Бул эң жөнөкөй жана эң популярдуу тренд көрсөткүчү. Мисалы, 200 күндүк SMA ондогон жылдар бою Форекс котировкаларын талдоо үчүн популярдуу жана натыйжалуу курал болуп калды. Ал акыркы 200 күндүк мезгил үчүн жабуу курстарын кошуу жана күндөрдүн санына бөлүү жолу менен эсептелет. Аналитиктер 40 аптанын жабылуу курсун кошуп, натыйжаны 40ка бөлүү менен эсептөөнү жөнөкөйлөштүрүштү.
Кийинки MA маанисин эсептөө үчүн 40 жумалык жабууну алып, акыркы жабууну кошуп, 40ка бөлүңүз.
Ар түрдүү мезгилдүүлүктөгү MA сызыктарынын кесилиши тренддин өзгөрүү учурун эсептөөгө мүмкүндүк берет. Мисалы, SMA9 жана SMA14 кайчылаш чекити тренддин өзгөрүшүн билдирет.
Методдун кемчилиги сигналдардын дайыма кечиктирилиши, ал эми анын артыкчылыгы жөнөкөйлүгү жана SAM линияларын каршылык жана колдоо линиялары катары колдонуу мүмкүнчүлүгү.
WMA индекси
Салмакталган кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр мезгилдин ар бир ченине учурдагы күндөн алыс болгон сайын азайган салмакты берет:
- WMA=2∑(n-i)Pt-i / (n(n+1)), мында:
- Pt-i – учурдагыдан i аралыктар аралыкта болгон учурда баа мааниси;
- n – интервалдардын саны.
Кечиккен курстарга көбүрөөк салмак берүү SMAга караганда көбүрөөк маалыматтуу деп эсептелет. Узак мөөнөттөр үчүн SMA колдонулат, ал эми кыскалары үчүн (бир сааттан ашык эмес) - WMA же EMA.
EMA индекси
Экспоненциалдык орточо да менен эсептелетмурунку мезгилдин бардык тарифтерин эске алуу менен чендерге салмактарды дайындоо:
- EMAt=EMAt-1 + (K [Pt – EMAt-1]), мында:
К=2 / (n+1), мында n - орточо мезгил
Бул тарифтерге салыштырмалуу кыймылдуу орточо ийри сызыгын жылмалайт.
MA 1 курстун өзгөрүшүнө эки жолу жооп берет - маанини алууда жана түшүрүүдө. EMA ченди алгандан кийин бир жолу реакция кылат, бул көрсөткүчтү артыкчылыктуу кылат. EMA ошондой эле өз убагында позицияларды ачууга мүмкүнчүлүк берет.
Талдоодо сиз орточо менен курс диаграммасынын кесилиштерин таап, орточонун максимум же минимумунан кийинки упайларды, МА менен баанын максималдуу дал келбестигин табышыңыз керек. Жана ошондой эле тренддин багытын көрсөткөн MA индикаторунун багытын аткарыңыз.
Стохастикалык осциллятор
Стохастикалык осциллятор баанын өзгөрүү ылдамдыгынын көрсөткүчү. Учурдагы жабуу баасы Pt менен n мезгили үчүн минималдуу L ортосундагы айырманын H максималдуу баасынын ортосундагы айырмага катышы менен эсептелет. жана мезгилдин минималдуу баасы L100% көбөйтүлгөн:
- %K=100(Pt-L)/(H - L ).
Акыркы үч %K маанисинин үч күндүк кыймылдуу орточо мааниси төмөнкүдөй эсептелет:
- %D=100((K1+K2+K3)/3).
Жөнөкөй орточо көрсөткүчтөн тышкары, экспоненциалдык жана салмактуу орточо көрсөткүчтөрдү колдонсо болот.
Эски берилиштерди жокко чыгарууда индикатор кескин өзгөрүшү мүмкүн, бул туруксуздукка жана туура эмес сигналдарга алып келет. Ошондуктан, эгер так тренд индикатору талап кылынса, анда бул осциллятор эң жакшы тандоо эмес.
%K менен чен айырмаланганда, тенденциянын өзгөрүшү күтүлөт. Эгерде чен %K жогорку деңгээли жок дагы бир жогорку деңгээлге жетсе, анда биз төмөндөө тенденциясы жогорулаштын ордуна келет деп күтсөк болот. Тескерисинче, эгер чен минимумга жетсе, бирок %K жетпесе, анда курстун тенденциясы жогору карай өзгөрөт деп күтүшүңүз керек.
Сатып алуу сигналы %Dден жогору %K жогорулашы, ал эми сатуу сигналы %D төмөн %K төмөндөөсү. Иштеп чыгуучунун айтымында, эгер %D жаңы тренддин багыты боюнча %K кроссоверине чейин бурулуп кетсе, сигнал ишенимдүүраак болот. Эң ишенимдүү 10-15% аймагындагы сатып алуу сигналдары жана 85-90% аймагындагы сатуу сигналдары.
Трендди кайра тартпай туруп өзгөртүү индикатору
Индикаторлорду эсептөө алгоритмдеринде тарыхый маалыматтар колдонулат. Ар бир жаңы баа эсептөө мезгилинин биринчи баасын алып салат. Жада калса эң жакшы тренд көрсөткүчтөрү, жаңы тарыхтан баалуулуктарды кайра эсептеп, мурунку баалуулуктарын өзгөртө алат. Жаңы маалыматтар келгенде маанилердин мындай өзгөрүшү индикаторду кайра тартуу деп аталат.
Бул эффект көпчүлүк Форекс индекстеринде байкалат, ошондуктан, мындай өзгөрүүлөрдүн таасирин азайтуу үчүн, кайра тартпастан трендди өзгөртүү индикатору керек.
Кайра тартуунун жоктугун ар дайым өзүңүз текшерип туруңуз, анткени "кайра тартуу жок" деген сөз айкашы популярдуулукка ээ болуп, бекер жана акы төлөнүүчү индикаторлорду иштеп чыгуучулар тарабынан өз өнүмдөрүн жарнамалоо үчүн жетиштүү себепсиз колдонулат.
Жокпу текшериңизкайра тартуу эки жол менен жасалышы мүмкүн:
- кичинекей убакыт аралыгында көрсөткүчкө мониторинг жүргүзүү;
- Соода платформасынын тестирлөө программасын тездетүү үчүн M30 жана андан жогорку таймфремдерде колдонуңуз, бул көрсөткүчкө көз салуу убактысын тездетет.
Кайра тартпай турган трендди жокко чыгаруу индикатору кызыктуу жана пайдалуу техникалык талдоо куралы, бирок кайра чийүү дайыма эле кемчилик эмес экенин унутпаңыз. Бул рыноктук кырдаалдын өзгөрүшүнүн кесепети болуп, "жоголгон" сигнал жалган болушу мүмкүн.
Уильямс фракталдары кайра тартуунун канчалык пайдалуу болушунун мисалы. Индикатор пайда болгондо, анын ырасталышын күтүш керек: эгерде фрактал 5 шамды камтыса, анда кийинки эки шамдын учурунда анын кайра тартылышы жок болгон учурда бүтүмдү ачуу сунушталат. Жана тренд индикатору кайра тартпай туруп, трейдерди мындай куралдан ажыратат, же аны жалган ишеним сезими менен шыктандырып, жоготууларга алып келет.
