Эллиот толкун теориясы каржы рынокторун өнүктүрүүнүн сырларын ачуу үчүн түзүлгөн. Мындай рыноктордо, атап айтканда, Форексте ийгиликтүү соода кылууга мүмкүндүк берген стратегиялардын бири. Бул макалада Эллиот теориясынын принциптери берилген, ага ылайык сиз ушундай татаал, бирок кызыктуу стратегияны изилдөөнү уланта аласыз.
Эллиот толкундары деген эмне?
Эллиотт толкун теориясы - бул математикага негизделген теория, ал белгиленген калыптарды колдонуу менен коомдун же каржы рынокторунун жүрүм-турумун аныктоого мүмкүндүк берет. Эллиот коомдун же соодагерлердин жүрүм-турумунун өнүгүшүн жана өзгөрүшүн толкун теориясынын жардамы менен алдын ала айтууга болот деп эсептеген.
Эллиотт толкундарын каржы базарларында соода кылуу үчүн колдонсо болот, анткени алар каалаган товарга же активге тиешелүү. Бул үчүн, баа диаграммасында дайыма кайталанып турган толкун үлгүлөрүн таануу керек.
Тарых
Толкундар теориясы 20-кылымдын 30-жылдарында Ральф Нельсон Эллиот тарабынан иштелип чыккан. Биржалардагы баалардын өзгөрүшүн изилдеп жатып, ал алардын баары бирдей сценарийлер (моделдер) боюнча болот деген жыйынтыкка келген. Бардык аныкталган моделдер, ал аларды санап чыкты13, формасы бирдей, бирок амплитудасы жана убактысы боюнча ар кандай болушу мүмкүн.
Эллиот 1938-жылы финансист Чарльз Коллинз менен бирге "Толкун принциби" китебин чыгарган. 12 жылдан кийин Эллиот өзүнүн негизги китебин жазган "Жаратылыш мыйзамы". «Аалам сыры» аттуу илимий изилдөөлөр каржы рынокторунун гана эмес, бүтүндөй адамзаттын толкун теориясын изилдөөнүн баштапкы чекити болуп калды.
Толкун теориясы деген эмне? Негизги принциптер
Эллиотт толкундарын талдоо үчүн бул теориянын принциптерин жана постулаттарын, ошондой эле символдорун билишиңиз керек:
- Ар бир моделдин конструкциясы бирдей. Биринчиден, баанын жылышы (диаграммада жашыл түс менен көрсөтүлгөн), андан кийин бул баалардын оңдоосу (диаграммада кызыл менен көрсөтүлгөн).
- Бардык толкундар импульсивдүү (кыймыл толкундары) жана коррекциялоочу (бааны оңдоо толкундары) болуп гана бөлүнөт. Алар бири-бирин ээрчишет. Мисалы, 1-импульс толкунунан кийин 2-түзөтүүчү толкун келет.
- Баалардын кыймылы же тренддин кыймылы беш толкун менен көрсөтүлөт. Алардын үчөө импульс, б.а. баанын кыймылын себеп, эки түзөтүүчү, импульстук тараптан карама-каршы багытта багытталган. Бул Эллиот толкундары 1, 2, 3, 4, 5 деп номерленген. Төмөндө диаграммада Эллиот толкундары берилген.
- Тренд кыймылы аяктагандан кийин сөзсүз түрдө мындай кыймылды оңдоо мезгили келет. Эки импульстук толкундан жана бир түзөтүүчү толкундан турган алар A, B, C деп белгиленет.
- Ар бир толкун түзүлүшү бирдей болгон кичине толкундардан туратчоң толкундар сыяктуу. Азыр толкун диаграммасы ушундай көрүнөт. Бул моделдин негизинде баанын мындан ары эмне болорун алдын ала айтуу жана Elliot толкунун болжолдоо оңой.
- Бардык толкундар бири-бири менен байланышкан, алардын бири дагы башкаларынан өзүнчө жок. Ар бир толкун белгилүү бир түзүлүшкө ээ жана моделде белгилүү бир орунду ээлейт.
- Бардык толкун үлгүлөрү бири-бирине туташкандыктан, алар чоң өлчөмдөгү моделдерди, ал эми алар өз кезегинде башка моделдерди түзөт.
Фибоначчи математикасы жана анын толкун теориясы менен байланышы
Леонардо Фибоначчи улуу италиялык математик болгон. Макаланын ачкычындагы анын көп эмгектеринин ичинен ал аныктаган бир гана сандар ырааттуулугу, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ж.б.у.с. кызыктуу болот. Бул сандар тизмегинде көптөгөн кызыктуу нерселер бар:
- Мурунку эки санды кошкондо төмөнкү сан алынат: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 ж.б.
- Санды мурункуга бөлгөндө болжол менен 1 618ге жетебиз.
- Мурунку санды кийинкиге бөлгөндө ар дайым болжол менен 0,618 же 61,8% чыгат, бул "алтын катыш" деп аталат.
"Алтын бөлүм" сегменттин бөлүнүшү, мында сегменттин чоң бөлүгү кичинекей сегментти чоң сегментке көрсөткөндөй эле бүт сегментке тиешелүү болот. Мындай формага ээ болгон объекттер пропорционалдуу болбосо да, ар дайым идеалдуу деп эсептелип келген жана "алтын бөлүмдүн" өзү стандарттын бир түрү болуп саналат. Дүйнөнүн алтын катышыбардык жерде кездешет жана жаныбарлардын да, өсүмдүктөрдүн да өнүгүүсүн, каржы рынокторун аныктоого мүмкүндүк берет. Эллиот толкундары менен Алтын катыштын ортосундагы байланышты түшүнүү үчүн бир мисалды карап көрөлү.
Сүрөттө 4 чоң толкун 1- жана 3- (импульсивдүү) жана 2- жана 4- (түзөтүүчү) көрсөтүлгөн. Эгер тереңирээк карасаңыз, анда импульстук толкунда 5 кичинекей толкун, ал эми коррекциялоочу толкунда 3 толкун бар, аларды кошсоңуз, 8ге жетесиз. Эгерде сиз андан да кичине толкундарды санасаңыз, ырааттуулук уланат, алардын саны 34 ж.б. Бул жерден сиз Fibonacci сандар ырааттуулугун даана көрө аласыз.
Демек, Эллиот толкундары теориясы менен Фибоначчи бири-бирине байланыштуу. Fibonacci тешиктерин колдонуу менен тренддин уланышын же коррекциянын аягын аныктай аласыз, бул абдан маанилүү.
Тренд импульсундагы толкундардын пайда болуу эрежелери
Толкундар теориясында жалпы чындыктар болушу мүмкүн эмес, анткени каржы рынокторунда аксиомалар жок. Бирок көпчүлүк кырдаалдарга тиешелүү жана Elliot Wave аналитикасын жүргүзүүгө мүмкүндүк берген эрежелер бар. Ал эми, жок эле дегенде, бир бузуу моделдин баа графигине туура жайгаштырылганбы деген суроону жаратышы керек. Бул эрежелерге төмөнкүлөр кирет:
- 2-толкун 1-толкундун башталышынын деңгээлине түшө албайт. 2-толкун үчүн мүнөздөмө өлчөмү 1-толкундун узундугунун болжол менен 38% - 61% түзөт. 2-толкун рыноктун белгисиздигинен улам өнүгүп жатат. Бул эң маанилүү жана өзгөрүлбөс эрежелердин бири, түзөтүүчү толкун жете албайт жана андан мурунку импульстук толкундан чоңураак боло албайт.
- 3-толкун 5, 3, 1 толкундардын эң кичинеси болбошу керек, б.а. импульс. Анын акыркы деңгээли 1-толкундун акыркы деңгээлинен жогору болушу керек. Өзгөчө учурларда, 3-толкун башка толкундарга караганда кыскараак болушу мүмкүн, бирок бул өзгөчө учур экенин жана үлгү туура эмес капталганын эстен чыгарбоо керек.
- 4-толкунду аныктоо өтө кыйын, анткени ал көбүнчө 3-толкундун 38% гана түзөт. 4-толкун 1-толкундун (2) баа диапазонуна жакындабайт.
- 5-толкун көпчүлүк учурда 3-толкундан жогору деңгээлге жетет. Ал 4-толкундан 38% чоңураак.
- 4-жана 2-толкундар бири-биринен бир же бир нече критерийлер боюнча айырмаланышы керек: башка номиналдык жылыш өлчөмү, башка ички түзүлүш, пайда болуу убактысы, артка чегинүү деңгээли.
Сигнал сызыктары
Импульстун башталышын жана аягын, ошондой эле толкундардын башталышын жана аягын аныктоодо негизги жардамчылардын бири моделдин белгилүү чекиттери аркылуу өткөн сигналдык сызыктар болуп саналат.
- Биринчи сигнал сызыгын 1-толкундун башталгыч чекити жана 2-толкундун чокусу аркылуу сызык тартуу менен көрүүгө болот. Бул сигнал толкунунун эрежеси: 1, 2 жана 3 толкундар бул сигнал сызыгын кесип өтпөшү керек. Максаты: сызык 3 жана 1 толкундардын башталышын, 2-толкундун аягын аныктоого мүмкүндүк берет.
- Экинчи сигнал сызыгы аны 4 жана 2 толкундардын чокулары аркылуу өткөрүү менен түзүлөт. Эреже: 5, 4, 3 толкундар бул сигнал сызыгын кесип өтө албайт. Өзгөчө: 5-толкун сигнал сызыгын кесип өтүшү мүмкүнТермикалык импульс.
A, B, C – оңдоо
Жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнгөн көптөгөн оңдоо моделдери бар, бирок негизгилери:
- Зигзагдар. Бул импульстук мезгилден карама-каршы багытта баа секирүү менен мүнөздөлөт. B толкуну A, C толкундарынан кыскараак. Оңдоо бир нече зигзагдардан турушу мүмкүн.
- Арача. Каптал кыймылы менен мүнөздөлөт.
- Үч бурчтуктар. Алар импульска каршы же каптал кыймылдашат, көбүнчө 5 толкундан турат. Өсүүчү, төмөндөөчү, кеңейүүчү, симметриялуу үч бурчтуктар бар.
Эллиот толкунунун көрсөткүчтөрү
Теориянын өзү татаал болгондуктан жана көп сандагы субъективдүүлүктү камтыгандыктан, универсалдуу көрсөткүчкө чыгуу мүмкүн эмес. Буга карабастан, Эллиот толкундарын жөнөкөйлөштүрүлгөн талдоо үчүн ар кандай көрсөткүчтөр түзүлөт жана өркүндөтүлөт. Кандай болгон күндө да, аларды колдонуп, адам рыноктогу кырдаалга жеке көзөмөл жүргүзүү жана Эллиот жана Фибоначчи толкун теорияларын жакшы билиши керек. Индикаторлорду орнотуу оңой жана бардыгы колдонуу боюнча нускама менен келет. Эң белгилүүлөрү: Эллиотт толкун пайгамбары (EWP), Уотл, Эллиотт толкун осциллятору (EWO), Elliott_Waves.
- EWO импульстун күчүн аныктайт, бирок толкундун башталышын так аныктай албайт.
- Watl диаграммаларды так жана толук тартат, бирок аны колдонуу үчүн индикатордун нускамаларын изилдеп чыгышыңыз керек.
- EWP толкундарды жакшы тартат, атүгүл баанын андан аркы өнүгүшүн алдын ала айтууга аракет кылат, бирок көп учурда божомолдор ишке ашпай калаттуура.
Ар бир Elliott толкун көрсөткүчүнүн артыкчылыктары да, кемчиликтери да бар. Алар толкундарды аныктоодо жардамчы катары каралышы керек, бирок так божомолдор болбойт.
Эллиот толкун теориясынын кемчиликтери
Эллиоттун теориясына карата жетиштүү сындар бар, бирок баары бир нече пунктка чейин кайнайт:
- Эллиотт толкундарын талдоо ар түрдүү жана көп учурда белгилүү бир соодагердин субъективдүү пикиринен көз каранды. Ар бир соодагер кырдаалды өз жолу менен көрөт, бул толкун узундуктары башкача көрүнүп турат. Бул стратегиялардагы айырмага алып келет.
- Методдун татаалдыгы жана татаалдыгы. Окуу куралдарында баары бир топ жөнөкөй көрүнөт, бирок иш жүзүндө толкундар анчалык кооз жана тунук эмес. Финансы рыногу кандай толкунда экенин аныктоо кыйын.
- Эллиот толкун теориясы боюнча көптөгөн китептер жана изилдөөлөр бар, андыктан жаңы баштагандарга аны түшүнүү кыйын болушу мүмкүн. Кошумчалай кетсек, көптөгөн изилдөөчүлөр Эллиоттун теориясы боюнча өз интерпретациясын жана корутундуларын сунушташат.
Финансы рыногунун жүрүм-турумун толкун теориясынын негизинде гана алдын ала айтуу мүмкүн эмес, экономикалык, саясий жана социалдык аспектилерди да эске алуу зарыл.
